Wirtschaftswissenschaften Ökonometrie – Regressionsanalyse
Karteikarten zum Thema „Wirtschaftswissenschaften“ · 16 Karten · von atrio. Beispiele: Was schätzt der OLS-Schätzer (Ordinary Least Squares)? · Welche Annahm…
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16 KartenWas schätzt der OLS-Schätzer (Ordinary Least Squares)?
Rückseite
Die Koeffizienten β, die die Summe der quadrierten Residuen minimieren: β̂ = (X'X)⁻¹X'y.
Welche Annahmen erfüllt der Gauss-Markov-Satz für BLUE-Eigenschaft?
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Linearität, strikte Exogenität (E[u|X]=0), keine vollkommene Multikollinearität, Homoskedastizität, keine Autokorrelation.
Was bedeutet Homoskedastizität in der linearen Regression?
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Die Varianz der Störgrößen ist konstant: Var(u_i|X) = σ² für alle Beobachtungen i.
Wie testet man auf Heteroskedastizität?
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Breusch-Pagan-Test oder White-Test: Regressiere quadrierte Residuen auf Erklärvariablen; signifikantes LM-Statistik signalisiert Heteroskedastizität.
Was misst der Bestimmtheitskoeffizient R²?
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Anteil der erklärten Varianz an der Gesamtvarianz der abhängigen Variable: R² = 1 - SSR/SST.
Wann nutzt man das adjustierte R² statt R²?
Rückseite
Bei Modellen mit unterschiedlichen Anzahlen an Regressoren; adjustiertes R² bestraft nutzlose Variablen: R²_adj = 1 - (1-R²)(n-1)/(n-k-1).
Wie interpretiert man einen Koeffizienten β_j in einem log-linearen Modell?
Rückseite
Eine Einheitserhöhung von x_j ändert y um ca. 100·β_j Prozent (bei kleinem β_j).
Was ist Multikollinearität und wie erkennt man sie?
Rückseite
Hohe Korrelation unter Erklärvariablen; erkennt man an hohen VIF-Werten (>10) oder großem R² bei Hilfsregressionen trotz insignifikanter t-Tests.
Wann liegt Endogenität vor und welche Folgen hat sie?
Rückseite
Korrelation zwischen Erklärvariable und Störgröße (E[u|X]≠0); OLS wird inkonsistent und verzerrt – Instrumentvariablen (IV) nötig.
Was sind die Bedingungen für ein gültiges Instrument (IV)?
Rückseite
Relevanz: Korrelation mit endogener Variable (Cov(z,x)≠0); Exogenität: Keine Korrelation mit Störgröße (Cov(z,u)=0).
Wie funktioniert der Zwei-Stufen-Least-Squares (2SLS)?
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1. Stufe: Regressiere endogene Variable auf Instrumente und exogene Variablen. 2. Stufe: Regressiere y auf vorhergesagte Werte aus Stufe 1.
Was testet der F-Test in der multiplen Regression?
Rückseite
Gemeinsame Signifikanz aller Steigungskoeffizienten: H₀: β₁=β₂=...=β_k=0 gegen H₁: mindestens ein β_j≠0.
Wann verwendet man cluster-robuste Standardfehler?
Rückseite
Bei Gruppierung der Daten (z.B. Panel, Bundesländer), wenn Beobachtungen innerhalb eines Clusters korreliert sind, zwischen Clustern aber unabhängig.
Was besagt der Ramsey RESET-Test?
Rückseite
Test auf funktionale Fehlspezifikation: Fügt Potenzen der vorhergesagten Werte (ŷ², ŷ³) hinzu; Signifikanz deutet auf ausgelassene Nichtlinearitäten hin.
Wie interpretiert man den Koeffizienten einer Dummy-Variable in einer Regression?
Rückseite
Mittlere Differenz der abhängigen Variable zwischen der Kategorie (Dummy=1) und der Referenzkategorie (Dummy=0), ceteris paribus.
Was ist der Unterschied zwischen festen Effekten (FE) und zufälligen Effekten (RE) in Paneldaten?
Rückseite
FE erlaubt Korrelation zwischen unbeobachteter Heterogenität und Regressoren (innerer Schätzer); RE verlangt Exogenität, ist effizienter, aber inkonsistent bei Verletzung – Hausman-Test entscheidet.