Wirtschaftswissenschaften Finanzierung – Risikomanagement
Risikomanagement ist Pflicht in jedem Finanzierungsexamen: Von Value-at-Risk über Stresstests bis zu Hedging-Entscheidungen prüfen Professoren, ob du Finanzrisiken messen, begrenzen und regulatorisch einordnen kannst. Nach dem Lernen dieser Karten beherrschst du die zentralen Kennzahlen, Modelle und regulatorischen Rahmenwerke (Basel III) und kannst sie auf Fallbeispiele anwenden.
Lernziele
Was du in dieser Lektion lernst
- Was versteht man unter Risikomanagement in der Finanzierung?
- Welche vier Hauptkategorien finanzieller Risiken unterscheidet man?
- Wie ist der Value-at-Risk (VaR) definiert?
- Nenne die drei gängigen VaR-Berechnungsmethoden.
Lerntipp
Berechne VaR-Beispiele manuell (historisch, parametrisch, Monte-Carlo) – nur so verstehst du die Annahmen hinter den Modellen und vermeidest Fehler in Klausuraufgaben.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde mit einem KI-Modell erzeugt und nicht von Fachmenschen geprüft. Nutze die Karten als Lernhilfe und gleiche medizinische oder rechtliche Aussagen mit deinen Unterlagen ab.
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Häufige Fragen
Die wichtigsten Fragen zu Wirtschaftswissenschaften Finanzierung – Risikomanagement
- Was versteht man unter Risikomanagement in der Finanzierung?
- Systematischer Prozess zur Identifikation, Messung, Überwachung und Steuerung finanzieller Risiken (Markt-, Kredit-, Liquiditäts-, operationelles Risiko) zur Sicherung der Unternehmensfortführung.
- Welche vier Hauptkategorien finanzieller Risiken unterscheidet man?
- Marktrisiko (Zins, Währung, Aktien), Kreditrisiko (Ausfall, Migration), Liquiditätsrisiko (Zahlungsunfähigkeit, Refinanzierung) und operationelles Risiko (Prozesse, Systeme, Menschen, externe Ereignisse).
- Wie ist der Value-at-Risk (VaR) definiert?
- Der VaR gibt den maximalen Verlust eines Portfolios über einen definierten Zeithorizont mit einem gegebenen Konfidenzniveau (z. B. 99 %) unter normalen Marktbedingungen an.
- Nenne die drei gängigen VaR-Berechnungsmethoden.
- Historische Simulation (vergangene Renditen), parametrischer VaR (Normalverteilungsannahme, Kovarianzmatrix) und Monte-Carlo-Simulation (zufällige Pfade basierend auf stochastischen Modellen).
- Was ist der Expected Shortfall (Conditional VaR) und warum ist er kohärenter?
- Expected Shortfall ist der bedingte Erwartungswert der Verluste jenseits des VaR; er erfüllt Subadditivität und erfasst Schwanzrisiken besser als VaR.
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